【 IT × 金融 】わとの知識ストック

金融工学の基礎であるブラック＝ショールズ方程式を初心者向けにわかりやすく解説。オプションの適正価格の考え方、ボラティリティの重要性、ヒストリカルとIVの違い、BSモデルの限界と実務での補正まで体系的にまとめています。

金融工学におけるデリバティブ入門として、先物・オプションの基礎、コール/プットの仕組み、ペイオフ図、ストラドル戦略、企業のリスクヘッジ（プロテクティブ・プット等）を初心者向けに体系的に解説します。

金融工学の中心理論であるCAPMとファクターモデルを初心者向けに解説。ベータの意味、リスクプレミアム、Fama-Frenchモデル、スマートベータETF、投資での活用方法まで体系的にまとめています。

「どの資産をどれだけ持てば最も効率的か？」投資家なら誰もが知りたい問いに答えるのが、ハリー・マーコビッツによって体系化された現代ポートフォリオ理論（Modern Portfolio Theory：MPT）です。本記事では、平均分散法・効率的...

金融工学におけるリスクとリターンの基礎を初心者向けに解説。期待リターン、分散・標準偏差、リスクプレミアム、シャープレシオ、共分散・相関の仕組みをわかりやすくまとめています。

金融工学とは何かを初心者向けにわかりやすく解説。目的、投資や金融市場での活用例、リスク管理、数学や統計・プログラミングの役割まで体系的にまとめています。