【 IT × 金融 】わとの知識ストック

金融工学の実務領域で重要となるリスク管理手法を初心者向けに解説。市場リスクのVaR・ES、信用リスクのPD・LGD・EAD・CDS、操作リスクや流動性リスクまで体系的にまとめています。金融機関や投資実務の理解にも役立ちます。

金融工学の中核である確率過程とモンテカルロシミュレーションを初心者向けに解説。ブラウン運動・GBMの仕組み、モンテカルロ法の手順とPython実装例、VaR（バリューアットリスク）の計算と注意点まで体系的にまとめています。

金融工学の基礎である金利モデルと債券価格を初心者向けに解説。クーポンと割引現在価値、デュレーション、イールドカーブ、Vasicek・CIRモデル、社債の価格決定、金利スワップや企業の資金調達まで体系的にまとめています。

金融工学の基礎であるブラック＝ショールズ方程式を初心者向けにわかりやすく解説。オプションの適正価格の考え方、ボラティリティの重要性、ヒストリカルとIVの違い、BSモデルの限界と実務での補正まで体系的にまとめています。

金融工学におけるデリバティブ入門として、先物・オプションの基礎、コール/プットの仕組み、ペイオフ図、ストラドル戦略、企業のリスクヘッジ（プロテクティブ・プット等）を初心者向けに体系的に解説します。

金融工学の中心理論であるCAPMとファクターモデルを初心者向けに解説。ベータの意味、リスクプレミアム、Fama-Frenchモデル、スマートベータETF、投資での活用方法まで体系的にまとめています。

「どの資産をどれだけ持てば最も効率的か？」投資家なら誰もが知りたい問いに答えるのが、ハリー・マーコビッツによって体系化された現代ポートフォリオ理論（Modern Portfolio Theory：MPT）です。本記事では、平均分散法・効率的...

金融工学におけるリスクとリターンの基礎を初心者向けに解説。期待リターン、分散・標準偏差、リスクプレミアム、シャープレシオ、共分散・相関の仕組みをわかりやすくまとめています。